Backtest là quá trình kiểm tra lại chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây là bước quan trọng để đánh giá xem một chiến lược có hoạt động hiệu quả trong thực tế hay không trước khi áp dụng bằng tiền thật. Thông qua backtest, trader có thể nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược, xác định tỉ lệ thắng, rủi ro và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch.
Dưới đây là ví dụ về bảng kết quả backtest đơn giản trong vòng 20 giao dịch sử dụng chiến lược Pin Bar tại vùng kháng cự:
| Số Lệnh | Thắng | Thua | Tỉ Lệ Thắng |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 6 | 70% |
Để có kết quả khách quan hơn, bạn nên backtest ít nhất 50–100 lệnh với nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Nên ghi chú cụ thể từng giao dịch: lý do vào lệnh, thời điểm, khung thời gian, kết quả... Từ đó, bạn có thể tối ưu hoá chiến lược, loại bỏ các tín hiệu sai lệch, hoặc điều chỉnh khung giờ giao dịch phù hợp hơn.
Ngoài ra, việc kết hợp nhiều chiến lược trong quá trình backtest giúp tìm ra sự kết hợp hiệu quả. Ví dụ, mô hình nến + vùng giá + tín hiệu từ khung thời gian cao hơn. Hãy luôn tiếp cận theo hướng khoa học và có hệ thống khi thực hiện backtest.